Neuroshell Trading Strategies

NEURAL NET SYSTEMS Usted puede ver en la tabla debajo el verdadero rendimiento fuera de muestra de todos los sistemas de 5 redes neurales en datos que no estaban disponibles cuando escribí el libro. Todos los sistemas superaron el método buy and hold por un amplio margen y con un riesgo considerablemente menor. De hecho, el sistema combinado produjo 16373,140 de utilidad neta al negociar sólo un contrato FTSE (16310 por punto) que fue 11 veces el beneficio de compra y retención (1636,460) con un riesgo 4 veces menor. Por razones de consistencia con las pruebas originales en el libro he utilizado los mismos parámetros de entrada y el período de optimización (4/27 / 1993-1 / 1/2003). Tuve, sin embargo, para volver a entrenar todos los modelos como me actualizado a Neuroshells última versión 6.1 beta Pro. También aumenté el período de comercio de papel hasta el 8/1/2008 y por supuesto el período fuera de la muestra del 8/1 / 2008-2 / 25/2011. Utilicé el método de optimización Gene Hunter y el objetivo que se utilizó para optimizar la estructura de la red fue maximizar la correlación de la curva de rendimiento de la curva de equidad (recomendado por Neuroshell). Los sistemas con mejor desempeño durante el período de tiempo más reciente fueron el ROC (relativo) y los sistemas combinados. El sistema ROC fue el peor ejecutante que produjo el menor beneficio neto con la mayor reducción. Además, tuve que volver a entrenar el modelo varias veces para obtener estos pobres resultados, lo que no era el caso con los otros sistemas. Para refrescar su memoria el sistema ROC se basó en la tasa de cambio de los valores de Intermarket mientras que el ROC relativo en la tasa relativa de cambio entre el FTSE y los valores de Intermarket. En el segundo caso los insumos fueron más específicos y por lo tanto los mejores resultados y menos tiempo de entrenamiento. El sistema combinado utilizó las salidas de las tres primeras pruebas de redes neuronales. En la optimización, rechazó la Disparidad y utilizó sólo las dos primeras para entradas largas. Lo contrario era cierto para las entradas cortas (usaba sólo la Disparidad). El sistema híbrido utilizó las salidas de tres sistemas de red más dos indicadores convencionales adicionales: el estocástico y el promedio móvil exponencial para entradas largas y sólo el promedio móvil exponencial para pedidos cortos. El modelo se ha configurado para utilizar un mínimo de 3 de las 5 en reglas totales para pedidos largos, 2 de 5 para órdenes de venta, 3 de 4 para corto y 2 de 4 para pedidos de buytocover. También se optimizaron los promedios estocásticos y exponenciales. Las cuatro últimas filas de la tabla siguiente indican la contribución de cada seguridad de Intermarket como optimizada por el algoritmo genético. Vale la pena señalar que todos los sistemas de red neural 3 prefirieron utilizar el índice SampP Bank más y sólo un sistema utilizó el XOI o el CAC. Esto indica un cambio en las correlaciones durante el período de comercio de papel más reciente que se usó para probar el sistema. Finalmente, no olvidemos mi objetivo original en el capítulo 14 de mi libro, que era comparar sistemas convencionales con redes neurales. En este caso, el sistema convencional produjo sólo 16318.000 de beneficios con sólo 4 oficios durante el período de prueba de 2,5 años en comparación con un promedio de 16352.000 de los sistemas neuronales. Además, los dos mejores sistemas de red neural superaron al sistema convencional en la base de Recompensa / Riesgo. Por lo tanto, vale la pena agregar un buen programa Neural Net en sus herramientas de negociación. Desempeño de las estrategias de Neural Intermarket evaluadas en un contrato FTSE del 8/1/08 al 24/02/11 (formato US), basado en su relación con el CAC40 francés, el Amex Oil Index (XOI) y el SampP Bank Index (BIX ). La estrategia COMBINED utilizó los resultados de las tres primeras pruebas de redes neuronales y la última estrategia fue un sistema basado en reglas neuronales y convencionales. Las últimas cuatro filas indican la contribución de cada seguridad de Intermarket como optimizado por el algoritmo genético. Estrategia comercial de la Neuroshell Insaciable Usted no me dice donde puedo leer sobre él Usted puede ver en la tabla abajo el verdadero fuera de la muestra de rendimiento de todos 5 sistemas de red neural en datos que no estaban disponibles cuando escribí el libro. Todos los sistemas superaron el método buy and hold por un amplio margen y con un riesgo considerablemente menor. De hecho, el sistema combinado produjo 16373,140 de utilidad neta al negociar sólo un contrato FTSE (16310 por punto) que fue 11 veces el beneficio de compra y retención (1636,460) con un riesgo 4 veces menor. Por razones de consistencia con las pruebas originales en el libro he utilizado los mismos parámetros de entrada y el período de optimización (4/27 / 1993-1 / 1/2003). Tuve, sin embargo, para volver a entrenar todos los modelos como me actualizado a Neuroshells última versión 6.1 beta Pro. También aumenté el período de comercio de papel hasta el 8/1/2008 y por supuesto el período fuera de la muestra del 8/1 / 2008-2 / 25/2011. Utilicé el método de optimización Gene Hunter y el objetivo que se utilizó para optimizar la estructura de la red fue maximizar la correlación de la curva de rendimiento de la curva de equidad (recomendado por Neuroshell). Los sistemas con mejor desempeño durante el período de tiempo más reciente fueron el ROC (relativo) y los sistemas combinados. El sistema ROC fue el peor ejecutante que produjo el menor beneficio neto con la mayor reducción. Además, tuve que volver a entrenar el modelo varias veces con el fin de obtener estos pobres resultados, lo que no era el caso con los otros sistemas. Para refrescar su memoria el sistema ROC se basó en la tasa de cambio de los valores de Intermarket mientras que el ROC relativo en la tasa relativa de cambio entre el FTSE y los valores de Intermarket. En el segundo caso los insumos fueron más específicos y por lo tanto los mejores resultados y menos tiempo de entrenamiento. El sistema combinado utilizó las salidas de las tres primeras pruebas de redes neuronales. En la optimización, rechazó la Disparidad y utilizó sólo las dos primeras para entradas largas. Lo contrario era cierto para las entradas cortas (usaba sólo la Disparidad). El sistema híbrido utilizó las salidas de tres sistemas de red más dos indicadores convencionales adicionales: el estocástico y el promedio móvil exponencial para entradas largas y sólo el promedio móvil exponencial para pedidos cortos. El modelo se ha configurado para utilizar un mínimo de 3 de las 5 en reglas totales para pedidos largos, 2 de 5 para órdenes de venta, 3 de 4 para corto y 2 de 4 para pedidos de buytocover. También se optimizaron los promedios estocásticos y exponenciales. Las cuatro últimas filas de la tabla siguiente indican la contribución de cada seguridad de Intermarket como optimizada por el algoritmo genético. Vale la pena señalar que todos los sistemas de red neural 3 prefirieron usar el SP Bank Index más y sólo un sistema utilizó el XOI o el CAC. Esto indica un cambio en las correlaciones durante el período de comercio de papel más reciente que se usó para probar el sistema. Finalmente, no olvidemos mi objetivo original en el capítulo 14 de mi libro, que era comparar sistemas convencionales con redes neurales. En este caso, el sistema convencional produjo sólo 16318.000 de beneficios con sólo 4 oficios durante el período de prueba de 2,5 años en comparación con un promedio de 16352.000 de los sistemas neuronales. Además, los dos mejores sistemas de red neural superaron al sistema convencional en la base de Recompensa / Riesgo. Por lo tanto, vale la pena agregar un buen programa Neural Net en sus herramientas de negociación. Desempeño de las estrategias de Neural Intermarket probadas en un contrato FTSE del 8/1/08 al 24/02/11 (formato US), basado en su relación con el CAC40 francés, el Amex Oil Index (XOI) y el SP Bank Index (BIX ). La estrategia COMBINED utilizó los resultados de las tres primeras pruebas de redes neuronales y la última estrategia fue un sistema basado en reglas neuronales y convencionales. Las últimas cuatro filas indican la contribución de cada seguridad de Intermarket como optimizada por el algoritmo genético. Orden en línea Power Walk Forward Optimizador Caminar hacia adelante Explorador de rendimiento Caminar hacia adelante Explorador de métricas Caminar hacia adelante Explorador de entrada Caminar hacia adelante Explorador de superficie Estrategia diaria de intradía Estrategia parabólica de cinco parámetros Dennis Meyers Los principales sistemas de comercio diario intradía La versión v5t contiene un total de nueve Sistemas de negociación a corto plazo que se enumeran a continuación. Los principales sistemas de comercio diario intradía están disponibles para TradeStation, MultiCharts y NeuroShell Trader / DayTrader Pro. Las estrategias KeyTrSys v5t están protegidas con hilos y pueden ejecutarse en plataformas multi-núcleo y multi-hilo. Sistema de Velocidad Mediana Repetida Robusta Este Sistema encuentra la Velocidad de N barras usando las modernas técnicas matemáticas de regresión robusta llamadas la Pendiente Mediana Repetida. Si la Velocidad Mediana Repetida (RMV) es mayor que la cantidad de umbral vup que el sistema compra. Si la Velocidad Mediana Repetida es menor que la cantidad de umbral - vdn el sistema vende. El RMV se convierte en un DLL super rápido. Esta DLL permite que el indicador del sistema se actualice en tiempo real y hace que la optimización del sistema RMV sea rápida. He publicado el Sistema de Velocidad Mediana Repetida Robusta en el número de octubre de 2004 de Active Trader Magazine. Se puede encontrar una descripción de esta estrategia en la página Sistema de Velocidad Mediana Repetida Robusta Este Sistema encuentra la Aceleración de la Línea Polinomial de Límites Mínimos de los Lados Bajos 2. Se utiliza un algoritmo súper rápido para la aceleración de mínimos cuadrados de la curva polinómica de segundo orden que evita el desbordamiento de punto flotante y reduce el tiempo de cálculo en 80. Si la aceleración es mayor que la cantidad de umbral que el sistema compra. Si la aceleración es menor que la cantidad de umbral - y el sistema se vende. He publicado el Sistema de Aceleración en la edición de julio / 2004 de Active Trader Magazine. Una descripción de este stratey se puede encontrar en la página Sistema de aceleración Este sistema toma la velocidad de la barra N de los mínimos cuadrados línea recta. Si la velocidad es mayor que la cantidad de umbral vup que el sistema compra. Si la velocidad es menor que la cantidad de umbral - vdn el sistema vende. He publicado The Velocity System en la edición de julio / 2003 de Active Trader Magazine. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Velocity System Este sistema toma la línea recta de los mínimos cuadrados en las últimas barras de N y proyecta la línea hacia fuera a la barra siguiente. Estas proyecciones de barra siguientes están conectadas en una curva de barra siguiente. A continuación, el sistema sigue esta curva de barra siguiente y genera sus señales de compra y venta desde los cambios porcentuales que la curva se mueve desde los mínimos y máximos locales de la curva. He publicado esta estrategia en la edición de mayo / 98 de Stocks Commodities Surfing La Curva de Regresión Lineal con Futuros de Bonos y el Next Bar Forecast System presentado en la edición de mayo / 2003 de Active Trader. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Siguiente Bar Forecast System El sistema Polychromatic Momentum Este nuevo sistema toma combinaciones únicas de muchas divisiones de tiempo momentum para crear sus señales de compra y venta. He publicado el sistema de impulso policromático en la edición de noviembre de 2002 del comerciante activo. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema PolyChrMtm Este nuevo sistema basado en la gama utiliza un período de retroceso variable basado en un rango de máxima verosimilitud para generar sus señales de compra y venta y reducir las señales falsas. He publicado el sistema de rango de máxima probabilidad en el asunto de comerciante activo de marzo / 2003. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema de MaxLkHdRge El sistema del rompimiento del canal del ruido He publicado el sistema del desbloqueo del canal del ruido en la edición de las materias primas de abril / 98 y en la edición de septiembre de 2001 de comerciante activo. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema B / O de Canal de Ruido Este sistema mejora el sistema de Breakout de Canal de Ruido añadiendo otro parámetro para un mejor rendimiento. He publicado The Noise Channel-2 Breakout en el Octubre / 2001 Active Trader Issue. El sistema 2-P Next Bar Forecast es un sistema de Least Squares de polinomio de segundo orden que extrapola el siguiente valor de barras y puede reaccionar mucho más rápido a los cambios de precio que el mínimo Sistema de cuadrados t1 arriba. Un algoritmo súper rápido para el polinomio de segundo orden evita el desbordamiento de punto flotante y reduce el tiempo de cálculo en 80. He publicado el sistema de pronóstico de barras 2-P Next en el número de comerciante activo de diciembre / 2004. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página 2-P Next Bar Forecast System Todas las estrategias están orientadas al comercio a corto plazo en todos los rangos de barras de 1 tic, a 1 min bares a bares diarios. Estas estrategias pueden incluso utilizarse en los gráficos PF. Ninguna de nuestras estrategias es plug and play. Por eso me refiero a las estrategias no se puede utilizar fuera de la caja. Los parámetros de entrada en la estrategia tienen que ser descubiertos por la optimización TradeStation o NeuroShell y un análisis exhaustivo de las barras comercializables y de tiempo que le interesan. Se necesita una habilidad y experiencia discriminatoria para seleccionar los parámetros de entrada en la sección de optimización de prueba que producirá Beneficios en el futuro de la muestra. Para TradeStation, MultiCharts, todos los códigos de estrategia e indicadores EasyLanguage son directamente importables en su elección de TS9 o MC y están totalmente divulgados. No hay cerraduras de ningún tipo en el código fuente EasyLanguage. El código C DLL no se revela. Los parámetros de entrada a las estrategias y los indicadores son cambiables y optimizables para que el usuario pueda desarrollar su propio conjunto de parámetros en su serie de precios y el calendario de interés. Aunque los resultados del sistema darán parámetros para los futuros intradiarios o diarios en los que se probó el sistema, el usuario puede utilizar este sistema fácilmente en cualquier marco comerciable o en cualquier momento. Para NeuroShell Trader / DayTrader Pro, la estrategia de negociación y los indicadores se importan directamente a NeuroShell a través de un archivo de instalación exe especial y se revelan completamente en la categoría MAKeyTrSys del asistente de indicadores y en el directorio MAKeyTrSys del Asistente para estrategias de negociación. El código C DLL no se revela. Los parámetros de entrada a las estrategias y los indicadores son cambiables y optimizables para que el usuario pueda desarrollar su propio conjunto de parámetros en su serie de precios y el calendario de interés. Aunque los resultados del sistema darán parámetros para los futuros intradiarios o diarios en los que se probó el sistema, el usuario puede utilizar este sistema fácilmente en cualquier marco comerciable o en cualquier momento. El manual de 100 páginas consta de: Un breve tutorial sobre los detalles de la realización de la optimización a pie de página con pruebas fuera de la muestra usando TradeStation y cómo busco los mejores parámetros en una ejecución de optimización combinatoria TS (disponible sólo en el Manual TS). Una descripción completa de cada sistema, su derivación y sus parámetros de entrada. El método de optimización a pie adelante utilizado y una tabla de los resultados de avance para cada sistema. Los rangos de prueba de parámetros de entrada Cómo configurar un gráfico utilizando las estrategias e indicadores en TradeStation o NeuroShell. Impresión EasyLanguage de código de estrategia e indicadores (TradeStation y Multicharts solamente) Una impresión de gráfico con la Estrategia su Indicador asociado con todas las señales de compra y venta del sistema que se muestran en el gráfico. Resúmenes de rendimiento para el período de prueba y los segmentos de período fuera de la muestra. Special Runup-Drawdown para cada comercio, trade by trade Resúmenes. Además, cada sistema tiene su duplicado exacto en forma de indicador que se puede visualizar en el cuadro de precios para que el usuario pueda ver visualmente cómo se producen las señales de compra y venta. Para TradeStation 9.xy MultiCharts. El paquete de Key Daily Intraday Trading Systems v5t consiste en un manual con tutorial como se describió anteriormente, Estrategia, Indicador ELD o archivo PLA y archivo DLL y está siendo ofrecido a través de Meyers Analytics L. L. C. Para 395. Envío a través de correo electrónico consta del manual en formato Adobe PDF, ELD o PLA archivo y archivo DLL. El archivo DLL de Key Daily Intraday Trading Systems v5t tiene una licencia clave que sólo permite que se instale en tres equipos. Para NeuroShell Trader / DayTrader Pro, el paquete de Key Daily Intraday Trading Systems Versión 5 consiste en un manual como se describió anteriormente y un archivo de instalación especial que instala todas las Estrategias de Negocio, Indicadores y DLL en NeuroShell. Este producto se ofrece a través de Meyers Analytics L. L. C. Para 395. El envío vía email consiste en un archivo de cierre relámpago que contiene el manual en formato del pdf de Adobe y el MA-KeyTrSysSetup. Archivo de instalación de exe. El archivo DLL de Key Daily Intraday Trading Systems tiene una licencia clave que sólo permite instalarla en tres computadoras. Para ordenar en línea haga clic en Orden en línea. Si desea hablar conmigo sobre el producto, por favor llámeme al (312) 280-1687 M-F 12 pm a 5 pm CST. Todas las consultas de correo electrónico se pueden enviar a supportmeyersanalytics. Gracias por su interés. (312) 280-1687 supportmeyersanalytics Orden en línea Power Walk Forward Optimizer Caminar hacia adelante Metric Explorer Caminar hacia adelante Explorador de entrada Caminar Avanzar la superficie Explorer Key Ampliación diaria Estrategias de negociación intradiaria Nth Order Memoria fija Polynomial Estrategia Nth Orden Fading Memoria Polynomial Estrategia End Point Rápida transformada de Fourier Estrategia Goertzel DFT Estrategia Cinco Parámetros Parabolic Estrategia Dennis Meyers Working Papers Tecla Daily amp Sistemas de Trading Intraday The Key Daily Intraday Trading Systems Versión V5t contiene un total de seis sistemas comerciales a corto plazo que se enumeran a continuación. El Key Daily amp y Intraday Trading Systems está disponible para TradeStation, MultiCharts y NeuroShell Trader / DayTrader Pro. 1. Velocidad Mediana Repetida Robusta Systemtrade Este Sistema encuentra la Velocidad de N barras usando las modernas técnicas matemáticas de regresión robusta llamadas la Pendiente Mediana Repetida. Si la Velocidad Mediana Repetida (RMV) es mayor que la cantidad de umbral vup que el sistema compra. Si la Velocidad Mediana Repetida es menor que la cantidad de umbral - vdn que el sistema vende. El RMV se convierte en un DLL super rápido. Esta DLL permite que el indicador de amplificador del sistema se actualice en tiempo real y hace que la optimización de la estrategia RMV sea rápida. Una descripción de esta estrategia se puede encontrar en la página Sistema de velocidad mediano repetido robusto Haga clic aquí para mis documentos de trabajo sobre la estrategia de velocidad mediana repetida robusta 2. Velocidad de mínimos cuadrados Systemtrade Este sistema toma la velocidad de la barra N de mínimos cuadrados de línea recta. Si la velocidad es mayor que la cantidad de umbral vup que el sistema compra. Si la velocidad es menor que la cantidad de umbral - vdn que el sistema vende. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Velocity System Haga clic aquí para mi documento de trabajo sobre la estrategia de velocidad 3. Aceleración de mínimos cuadrados Systemtrade Este sistema encuentra la aceleración de la barra N de los mínimos cuadrados línea polinomial de segundo orden. Se utiliza un algoritmo súper rápido para la aceleración de mínimos cuadrados de la curva polinómica de segundo orden que evita el desbordamiento de punto flotante y reduce el tiempo de cálculo en 80. Si la aceleración es mayor que la cantidad de umbral que el sistema compra. Si la aceleración es menor que la cantidad de umbral - adn el sistema vende. Una descripción de esta estrategia se puede encontrar en la página Sistema de Aceleración Haga clic aquí para mi documento de trabajo sobre la Estrategia de Aceleración 4. El P2 Next Bar Forecast Systemtrade El sistema P2 Next Bar Forecast es un polinomio de segundo orden del sistema de mínimos cuadrados que extrapola el siguiente valor de barras Y puede reaccionar mucho más rápido a los cambios de precios que el sistema de mínimos cuadrados t1 anterior. Un algoritmo súper rápido para el polinomio de segundo orden evita el desbordamiento de punto flotante y reduce el tiempo de cálculo en 80. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página P2 Next Bar Forecast System 5. El Polychromatic Momentum Systemtrade Este nuevo sistema toma combinaciones únicas de muchos Momentum time divisions para crear sus señales de compra y venta. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema de PolyChrMtm Haga clic aquí para mi documento de trabajo sobre el sistema de impulso de Polychromatic 6. El rango máximo de la probabilidad Systemtrade Este nuevo sistema basado de la gama utiliza un período de mirada variable basado en un rango máximo del likelihood para generar su compra Y vender señales y reducir las señales falsas. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema de MaxLkHdRge Todas las estrategias se orientan al comercio en todos los rangos de la barra de 1 tic, a las barras de 1 minuto a las barras diarias. Ninguna de nuestras estrategias es plug and play. Por eso me refiero a las estrategias no se puede utilizar fuera de la caja. Los parámetros de entrada en la estrategia tienen que ser descubiertos por la optimización TradeStation o NeuroShell y un análisis exhaustivo de las barras comercializables y de tiempo que le interesan. Se necesita una habilidad y experiencia discriminatoria para seleccionar los parámetros de entrada en la sección de optimización de prueba que producirá Beneficios en el futuro de la muestra. Para TradeStation, MultiCharts, todos los códigos de estrategia e indicadores de EasyLanguagetrade son directamente importados en su elección de TS9 o MC y están completamente divulgados. No hay cerraduras de ningún tipo en el código fuente de EasyLanguage. El código C DLL no se revela. Los parámetros de entrada a las estrategias y los indicadores son cambiables y optimizables para que el usuario pueda desarrollar su propio conjunto de parámetros en su serie de precios y el calendario de interés. Aunque los resultados del sistema darán parámetros para los futuros intradiarios o diarios en los que se probó el sistema, el usuario puede utilizar este sistema fácilmente en cualquier marco comerciable o en cualquier momento. Para NeuroShell Trader / DayTrader Pro, la estrategia de negociación y los indicadores se importan directamente a NeuroShell a través de un archivo de instalación exe especial y se revelan completamente en la categoría MAKeyTrSys del asistente de indicadores y en el directorio MAKeyTrSys del Asistente para estrategias de negociación. El código C DLL no se revela. Los parámetros de entrada a las estrategias y los indicadores son cambiables y optimizables para que el usuario pueda desarrollar su propio conjunto de parámetros en su serie de precios y el calendario de interés. Aunque los resultados del sistema darán parámetros para los futuros intradiarios o diarios en los que se probó el sistema, el usuario puede utilizar este sistema fácilmente en cualquier marco comerciable o en cualquier momento. El manual de 100 páginas consta de: Un breve tutorial sobre los detalles de la realización de la optimización a pie de página con pruebas fuera de la muestra utilizando TradeStation y cómo busco los mejores parámetros en una ejecución de optimización combinatoria TS (disponible sólo en el Manual TS). Una descripción completa de cada sistema, su derivación y sus parámetros de entrada. Los rangos de prueba de parámetros de entrada Cómo configurar un gráfico utilizando las estrategias e indicadores en TradeStation o NeuroShell. Una impresión de gráfico con el Estrategia y su Indicador asociado con todas las señales de compra y venta del sistema que se muestran en el gráfico. Resúmenes de rendimiento para el período de prueba y los segmentos de período fuera de la muestra. Además, cada sistema tiene su duplicado exacto en forma de indicador que se puede visualizar en el cuadro de precios para que el usuario pueda ver visualmente cómo se producen las señales de compra y venta. Para TradeStation 9.xy MultiCharts. El paquete de Keytronic Trading Systemstrade v5t consta de un manual con tutorial como se describe arriba, Estrategia, Indicador ELD o archivo PLA y archivo DLL y está siendo ofrecido a través de Meyers Analytics L. L.C. Para 395. El envío vía email consiste en el manual en el formato del pdf de Adobe, ELD o el archivo de PLA y el archivo de DLL. El sistema Key Daily amp y el archivo DLL v5t de Intraday Trading Systems tienen una licencia clave que sólo permite instalarla en tres computadoras. Para NeuroShell Trader / DayTrader Pro, el amplificador de Key Daily y el paquete de Systemstrade Version 5 de Intraday Trading consta de un manual como se describió anteriormente y un archivo de instalación especial que instala todas las Estrategias de Trading, Indicadores y DLL en NeuroShell. Este producto se ofrece a través de Meyers Analytics L. L.C. Para 395. El envío a través de correo electrónico consiste en un archivo zip que contiene el manual en formato Adobe PDF y el archivo de instalación MA-KeyTrSysSetup. exe. El archivo DLL de Key Daily amp y Intraday Trading Systems tiene una licencia clave que sólo permite instalarla en tres computadoras. Cómo ordenar Para ordenar en línea haga clic en Orden en línea. Si desea hablar conmigo sobre el producto, por favor llámeme al (312) 280-1687 M-F 12 pm a 5 pm CST. Todas las consultas de correo electrónico se pueden enviar a supportmeyersanalytics. Gracias por su interés. Dennis MeyersThe NeuroShell Trader es el software de construcción de sistemas comerciales. No es un sistema de comercio en sí mismo, es un conjunto de herramientas de inteligencia tanto tradicionales como artificiales (AI) que se pueden combinar para formar modelos de negociación computarizados. Los modelos pueden consistir en indicadores y reglas como los comerciantes han utilizado durante años, técnicas de inteligencia artificial, o híbridos de ambos. Construirá modelos para acciones, futuros, materias primas, opciones, FOREX, índices y más. Usted puede construir modelos para intercambios en todo el mundo. Para construir modelos sólo necesita poder obtener datos para el instrumento o el intercambio en el que está interesado. A continuación, los modelos que construye automáticamente volverán a probar, y seguirán dando señales en el futuro a medida que lleguen nuevos datos. Para ordenar la edición de Neuroshell - ZagTrader, póngase en contacto con nosotros. Si ya posee una licencia de Neuroshell y desea conectarla a ZagTrader, descargue el último puente desde aquí: www. zagtrader / desktop / ZagTraderBridge1.22.msi Versión actual: 1.22 Grados avanzados y habilidades no necesarias Para usar NeuroShell no Necesidad de ser un programador, un doctorado. Un experto en IA, un matemático o un estadístico. De hecho, a veces es mejor que no seas una de esas cosas. Esto se debe a que los expertos en redes neuronales, por ejemplo, frecuentemente no pueden entender qué tan fácil y rápido es entrenar nuestras redes neuronales. Por lo general están atados a las redes neurales de estilo antiguo que requieren un montón de quottweakingquot incluso para obtener una red de trabajo. A menudo piensan que debe haber algo inferior en nuestra tecnología, porque hemos hecho lo suficientemente simple para los comerciantes y otros novatos a utilizar. Los expertos en redes neuronales podrían estar más contentos con nuestros productos genéricos de IA. No se requiere estudio de inteligencia artificial Muchas personas piensan que deben tener que leer libros sobre redes neuronales, algoritmos genéticos y lógica borrosa o tomar un curso antes de que puedan utilizar efectivamente nuestro software. Esto simplemente no es verdad. Ya hemos hecho todo lo que estudiamos para usted a partir de 1988, y creado un software que le permite concentrarse en el fin del negocio, no en el extremo de la ciencia. Nuestros algoritmos genéticos, por ejemplo, actúan casi como otros optimizadores tradicionales. La diferencia principal es que usted no tiene que darles incrementos de la búsqueda, porque no buscan la misma manera. Con nuestras redes neuronales avanzadas, usted se preocupa principalmente por qué alimentarlas, en lugar de cómo configurarlas y ejecutarlas. Le dejamos conducir con una transmisión automática, ventanas eléctricas, dirección asistida y asientos eléctricos en vez de hacerle aprender a cambiar de marcha y hacer todo lo demás manualmente. No es un quotsilver bulletquot Aunque hemos hecho inteligencia artificial más fácil de usar, no instantáneamente construir maravillosos sistemas comerciales. Sin embargo, proporcionamos una serie de ejemplos y otros sistemas tradicionales diseñados por otros. El NeuroShell Trader viene en cuatro versiones: NeuroShell Trader Professional utiliza barras diarias, semanales o mensuales y contiene más de 800 indicadores. También incluye redes neuronales, el optimizador de algoritmo genético e indicadores avanzados como wavelets, análisis de componentes principales y transformadas rápidas de Fourier. Contiene un Asistente para indicadores, un Asistente para predicciones y un Asistente para estrategias de negociación. Tiene la capacidad de guardar plantillas para indicadores, predicciones y estrategias comerciales. Puede definir alertas para indicarle cuándo han ocurrido las condiciones que ha definido. En esta versión, también puede llamar a los indicadores que ha programado, si así lo decide. El NeuroShell DayTrader Professional es como el NeuroShell Trader Professional, excepto que lee y muestra barras de datos intradía (en tiempo real). También hay algunos indicadores adicionales para definir eventos basados ​​en el tiempo. Por ejemplo, puede especificar que sólo desea operar entre las 10 am y las 11 am. Puede elegir entre las barras de hora y minuto y, en algunos canales de datos, puede utilizar las barras de segundo, volumen y rango. El NeuroShell Trader Power User incluye todas las características de NeuroShell Trader Professional plus, diseñadas para una mayor flexibilidad en la creación de modelos comerciales ganadores. Puede incluir múltiples marcos de tiempo en el mismo gráfico: versiones diarias, semanales y mensuales de cualquier flujo de datos, indicador, predicción y estrategia de negociación, así como otros datos de instrumentos. Puede elegir entre 14 diferentes métodos de determinación de posición para determinar cuántas acciones, contratos o unidades comprar con cada operación o permitir que el optimizador asista en el proceso. Las opciones pyramiding / scaling añaden la posibilidad de ingresar o salir de operaciones con más de un pedido, de nuevo con la ayuda del optimizador si lo desea. Si desea evaluar el rendimiento de sus modelos en una estrategia de negociación que se re-optimiza regularmente en los datos más recientes y, a continuación, se aplica a datos no incluidos en la muestra, puede utilizar la función de optimización de avance. Las versiones Power User añaden la capacidad de optimizar y volver a probar múltiples plantillas de estrategia de negociación en múltiples instrumentos en un proceso continuo. El NeuroShell DayTrader Power User incluye todas las funciones de las versiones NeuroShell DayTrader Professional y NeuroShell Trader Power User. Además de los múltiples marcos de tiempo que forman parte de la versión de NeuroShell Trader Power User, puede agregar barras de horas y minutos y, en algunos canales de datos, puede utilizar barras de segundo, volumen y rango. Todo está basado en gráficos Los gráficos son el componente principal de NeuroShell. Puede abrir muchos gráficos al mismo tiempo, ya sea nuevos o que haya creado y guardado previamente. Cuando crea un nuevo gráfico, especifica su periodicidad con la que desea ver y procesar los datos, así como cuánto tiempo atrás desea cargar los datos. A continuación, especifique los instrumentos relacionados cuyos datos históricos deben cargarse en el gráfico. Son los instrumentos de destino para los que desea crear señales comerciales. Múltiples instrumentos en el gráfico aparecen en su propia página de gráfico. Para el resto de la discusión en este documento, digamos que carga EMAAR, IBM, DELL, HPQ y AAPL como sus instrumentos de destino. (No tienen que ser acciones que pueden ser pares FOREX, productos básicos, E-minis, opciones, etc). Las gráficas contienen flujos de datos, que pueden trazarse u ocultarse. Por supuesto, los primeros flujos de datos cargados estarán abiertos, altos, bajos, cerrados, de volumen y posiblemente más datos en bruto para los instrumentos de destino. También puede insertar otros flujos de datos llamados otros datos de instrumentos que estarán disponibles en cada página del gráfico, como índices o datos en bruto para otras existencias o productos básicos. Este otro instrumento de datos es la información que desea utilizar para crear señales comerciales. Para la discusión, digamos que usted cree que el par de la moneda de EURO / CAD y el precio del oro serán útiles para decidir cómo el par de la divisa de la blanco debe ser negociado. A continuación, cargarlos como otros datos de instrumentos para que estén disponibles flujos de datos en todas las páginas de gráfico. Los siguientes flujos de datos que desee incluir probablemente serán indicadores. Models generally are built using indicators based upon the raw data and the other instrument data. Lets say you believe that the following indicators will be useful in models that will produce trading signals, because you have heard people in your investment club talking about them: 1. The spread between each AUD/CAD and EUR/CAD 2. A stochastic k indicator applied to Forex pair Therefore, the next thing you might do is insert the indicators above into your chart using the Indicator Wizard. The Indicator Wizard can build some pretty complex indicators without programming or using a special language. It just uses quotpoint and clickquot to construct new indicators from existing ones, rules, and math functions so that you never have to worry about a missing comma or unmatched parens . You may or may not have a clue about what the indicators above do - read on. Once the chart loads up with the requested data, you are ready to define one or more models in the chart. Any model that you build in the chart automatically applies to all instruments in the chart. Your model can be optimized the same for all chart pages, or custom optimized for each chart page. Models can be either Trading Strategies or Predictions. You may or may not have a clue about how the indicators you have chosen work. If you do, you probably have some idea about how they would be used to generate trading signals, rules like quotBuy when the spread between the AUD/CAD and the EUR/CAD is high, and sell when the spread is low. quot In this case you will want your model(s) to be Trading Strategies, even if you are unsure what values should be considered high and low above. The genetic algorithm optimizer will find the values for you, or alternatively, you might just want to use our Fuzzy Sets add-on. If you either have no clue about how the indicators work, or no clue about appropriate rules for them, you will probably want to build a Prediction with a neural net for your model(s), because neural nets find their own rules. Note that you can insert several models in a chart. Once you insert a model, it automatically applies to all chart pages. The Trading Strategy Wizard is a fast mechanism for entering trading rules without having to type messy formulas or write in some algorithmic programming-like language. The Wizard is all point and click. You just list the rules for long entry, long exit, short entry, and short exit (cover). Each of these rules is in fact an indicator you build just like any other indicator - with the Indicator Wizard. You can also enter indicators for stop and limit price levels, including trailing stops. If you want to optimize your trading strategies, the genetic algorithm optimizer will do these things for you: Find which of the rules you have listed should be used in combination Find out what the parameters of the indicators in your rules should be set to Perform 1. and 2. above at the same time (we call this full optimization) Even your stops and limits can be optimized. When the Trading strategy is complete, it will show you historical buy and sell signals. As new data is entered into the future, those buy and sell signals will continue to appear with each new bar. You can insert a variety of indicators to plot how your profit is growing. Predictions are neural nets made with the Prediction Wizard. Thats what our standard neural nets do, they make predictions about the future value of a data stream, usually a price or change in price, but any data stream can be predicted. Here is basically all you have to do to make a prediction model: Choose some inputs - data streams, usually indicators, that you believe are leading indicators of the market Decide what you want to predict, usually change or percent change of the open or close Decide how much historical data will be used to train the neural net Decide how much historical data you want to use to test how well the neural net has learned If you want to optimize your prediction, the genetic algorithm optimizer will do these things for you: Find which of the inputs you have listed should be used in combination Find out what the parameters of the indicators in your inputs should be set to Perform 1. and 2. above at the same time (we call this full optimization) Find neural network thresholds for trading When the prediction is complete, it will show you historical buy and sell signals. As new data arrive in the future, those buy and sell signals will continue to appear with each new bar. You can insert a variety of indicators to plot how your profit is growing. Sometimes when you build traditional models, neural net models, or optimized models of any type, it is possible to make a model so good that it does not hold up with future market conditions. This is called over-fitting. Therefore, NeuroShell contains facilities that will automatically backtest with out-of-sample data for you, so you can gain confidence that your model will hold up in the future. Our optimizer also works in a mode we call quotpaper tradingquot. In this mode, the optimizer keeps the model that works better in a period of time after the optimization period, rather than the optimal (peak) model. Paper trading automatically gives you a model that is less likely to be overfit. and more likely to work well into the future. NeuroShell lets you take almost any condition, not just trading signals, and define an alert to let you know when that condition has just occurred. Once you have developed a model that you are happy with, you can specify that trades be sent to your account at ZagTrader for execution, with the fill price being returned to NeuroShell. The trades can be sent automatically, or only after you approve them. As an alternative, NeuroShell will email your trades to email addresses of your choice. Endless possibilities for advanced users Since everything in NeuroShell is a data stream, there are many ways to build hybrid models by feeding the results of one wizard into another wizard. Indicators can go into other indicators, predictions and trading rules can go into indicators, trading signals can go into other trading rules, etc. etc. etc. You can build hybrid trading strategies that involve neural net predictions as well as standard rules. You can build a quotpanel of expertsquot - a strategy that consults several other strategies or nets to see what the majority predicts. You can build pairs trading models and even optimize them. You can build portfolio models, where the model looks at a basket of stocks and takes a position in one or more of them based upon their relative position in the basket (Relative position can be based upon one or more indicators or neural nets.) These portfolio models can be hedged to be market neutral, so that at a given time there are an equal number of long and short positions. You can build intraday models with the NeuroShell DayTrader Professional to make decisions about direction of the market at specified times of the day. You can optimize each instrument in the chart individually, or do one general optimization that results in the same model for all instruments in the chart. You can export data, indicators, signals, equity curves, etc. from NeuroShell into text files for processing in Excel, statistical programs, or other trading systems. You can load text files of indicators or signals from other programs into NeuroShell in many cases. Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages. Chrome wheels and leather seats You dont need to purchase any other software to be successful with NeuroShell. However, we and other companies offer add-ons to enhance or add other features to NeuroShell. These are for people who want and can afford more quottoysquot. Our offerings include different forms of adaptive neural networks and fuzzy logic add-ons. Take a look at our Pattern Matcher add-on. Tools for learning the software Although we have made the artificial intelligence easy to use, there is nevertheless a lot to learn about our very comprehensive software. Here is what we offer currently at no charge: Videos to get you started A complete set of examples to show you how to use all of the important features Comprehensive, context sensitive help file Tech support web site with tips and techniques Discussion forum Models that we built to correspond to articles in Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine. Why you should choose NeuroShell We are often asked how we compare with other trading software. Frankly, we dont have the time to keep up with what everyone else is doing, but we have compiled a list of some common sense reasons why we think you should own NeuroShell as opposed to purchasing some other system. We welcome and encourage your calls by phone or Skype to our highly technical sales department. However, we realize that some people may be reluctant to take that step. So why dont you email us with your questions If you just want to read more, there have been a number of news stories about NeuroShell and AI in the past, as well as reviews of our products. NeuroShell is licensed for use on only one computer at a time. You may install it on multiple computers, but you must quotdeactivatequot on one computer before you quotreactivatequot on another. Activation and deactivation takes only a few seconds while your computer communicates to our database. You would do this if, for example, you wanted to run NeuroShell both at home and at your office, and again on your laptop when you take a trip. At the time you activate and deactivate, however, you must be connected to the Internet, and be able to turn off your firewall or otherwise allow NeuroShell to get through it. If not, you will be limited to one computer. Copyright 2009 - 2017 SK Advisory. SK Advisory / ZagTrader brand are owned by SK Advisory FZ LLC. All rights reserved. Ward Systems Group, Inc. quotLet your systems learn the wisdom of age and experiencequot trade Video Library Watching the videos is the fastest way to learn the mechanics of using the NeuroShell Trader. Once youve mastered the mechanics, you can begin to craft successful trading systems. The script for each video is included in a help topic with the same name in the NeuroShell Trader help file. Click on the topic titles below to view the corresponding video. Overview Getting Started - Watch the videos, set up a data source, and learn how to get help. Charts Create a chart and save it - Go the File Menu and select New Chart. Youll be asked to specify the time frame and ticker symbol. Open an existing chart - From the File Menu select Open Chart and browse the directory which includes a previously saved chart that you want to open. Format data series - Change the name, color, or line style of a data series. Chart views - In addition to the default chart, you can view a snapshot of data values, historical data, or an entire portfolio. E-mail a chart - Send a chart with data to another user or to tech support. Zoom controls - Click on the magnifying glass for a closer look at your data. Existing Data and Other Instrument Data - Display data from the chart or other instruments. Drag and drop subgraphs - Rearrange subgraphs on the chart using the mouse. Format a chart - Right click on the chart to changes dates, height, and colors. Deleting Data - Rename a data series, or delete data from a chart. Drawing tools - Add trend lines, channels, Fibbonaci retracements, lines, text, and more. User chart templates - Store your favorite charts for later use. Trader chart templates - Easily apply standard technical analysis studies in the NeuroShell Trader. Workspaces - Save your favorite charts in a workspace that may be opened all at once. Add chart pages - Automatically apply your model to other instruments. Display multiple charts - Open more than one chart and arrange them on the screen. Indicators Indicator options - Use the Tools menu, options for wizards, to select indicator categories to display, move categories up and down, display different colors for multiple indicators, select the option to save custom indicators or a DayTrader option to cross day boundaries. Insert an indicator - Add one of the more than 800 indicators to your chart. Modifying indicator default parameters - Change the number of periods over which to calculate an indicator such as Relative Strength Index, the number of periods in a moving average, etc. Indicator shortcuts - Build indicators with multiple parameters, parameter ranges, etc. Complex indicators - Use either the bottom up or top down method to build multipart indicators. Bottom up method - Create individual indicators and then combine them into a complex indicator. Top down method - Construct a single indicator based on other indicators. Custom indicators - Turn on the option for custom indicators and create your own indicator categories. Traditional Trading Strategies Build a Trading Strategy - Create trading rules based on an indicator with the Trading Strategy wizard. Dates - Select dates for building and testing your model. Sizing - Specify the size of trades similar to your trading style to accurately calculate profit and commissions. Costs - Enter commissions, margin percentage, slippage, point values for futures or Forex, or the home currency for cross pairs. Advanced - Select an objective for building the model, choose from four different optimization methods, set limits on how long to train the model, and specify an average trade span. Setting Optimization Ranges - Choose whether or not to optimize parameters in trading rules, and set optimization ranges for parameters you select. Session Start End Times - Specify the first time and last time displayed on the chart and used in calculations. Applying Trading Strategies - Apply the trading rules youve developed to new data for the same instrument. Applying Trading Strategies to other instruments - Add additional chart pages to test the same rules on other stocks, futures, Forex, etc. Learn how to answer questions about retraining the model. Built-in Trading Strategy Templates - Choose from popular systems such as RSI or Moving Average Crossovers. Save Trading Strategy Template - Develop a library of trading rules that may be applied to any market. Neural Network Predictions Neural Nets Overview Understand how neural nets learn to make predictions from patterns in past data. Create Your Own Prediction Create a prediction model with price momentum and regression slope indicators. Prediction Output Tab Select what you want to predict and how far ahead in the future to make the prediction. Dates Choose sections of the data file for evaluating the model and specify time periods for signals in intraday charts. Shares Enter information such as the size of your account balance or the number of shares you want the model to trade. Costs Enter commissions, margin percentage, slippage, point values for futures, or the home currency for cross pairs. Positions Decide if you want the prediction to trade long and/or short, and specify the trading thresholds. Training Set a training objective for the neural network, as well as the number of hidden neurons to use in the network. Optimization Select an optimization method as well as how long to train the model and the average trade span. Save prediction template Save a prediction template for use in other charts. Built-in prediction templates Choose from prediction templates based on popular indicators. What to predict and which inputs to use Learn how to build successful predictions. Prediction results Examine the results in order to determine if the model is successful. Applying Models and Examining Results Equity curves and position indictors Examine the success of a model using the Traders Trading Strategy system and position indicators. Learn how to use the trading signal from one model in another model. Applying Trading Strategies and Predictions to new data Either open the chart with new data from a datafeed or update a data text file and open the chart in order to view current trading signals. Applying Trading Strategies and Predictions to new stocks, futures, etc Add chart pages to apply existing models to new instruments. Portfolio view Display the data and trading signals for all of the instruments in a chart in summary form. Data Feeds and Files Data overview Use data from a data vendor or your own text files to create models in the Trader. Data servers Choose from several different end-of-day or intraday data feeds that work with NeuroShell Trader. Either choose the data feed from the servers list included with the Trader or download data feed programs directly from the vendors. Compatible types of data files Choose from text files saved in. CSV format, as well as CSI and MetaStock formats. Mapping data files Designate folders on your computer that store data files you want to use in the Trader. Modifying data in a chart Correct bad data ticks by modifying a price or volume data stream. Exporting data from a chart Export chart data and graphs from the Trader using the Tools menu. Alerts Integrated Trading Sending orders from Trader to a brokerage or E-mail account Choose to send trades from a Trading Strategy directly to a brokerage or to a list of E-mail addresses. Choosing a broker or E-Mail list Select trading options such as sounds and pop-up confirmations, or choose a broker or the order E-mailer option. Interactive Brokers installation Install the Trader WorkStation trading platform to accept trades from the NeuroShell Trader. Sending orders to Interactive Brokers Send orders directly to Interactive Brokers based on signals from a Trading Strategy in the Trader. Order Emailer Learn how to set up the Traders Order Emailer with or without an E-mail account on the trading computer. Trading Forex Forex sizing and costs Learn how to set the sizing and costs tab in the Trading Strategy Wizard when building models for Forex. When to use exchange rates Set up the Trader to show results in your home currency, as well as trade based on an account balance stated in your home currency. Exchange rate terminology Find out how the Trader uses the terms base, quote, and home currency to set up exchange rates. How to set exchange rates - Learn to set the exchange rates in either the Prediction or Trading Strategy wizards, and select the appropriate symbol that will be used as an exchange rate. Optimization How optimization works in Trading Strategies Learn how optimization changes parameters such as the number of periods in a moving average indicator in order to create a more profitable trading rule. How optimization works in Predictions Discover how optimization selects indicators and/or changes indicator parameters when they are used as inputs to a neural network. Optimization algorithm Choose from among GeneHunter, evolution strategy, swarm, and brute force optimization methods. Multi-core distributed optimization Set up NeuroShell Trader to distribute optimization processing across multiple computer cores and multiple hyper threads on a single computer for faster results. Scanning Ticker Scanning Scan a large number of ticker symbols based on single or multiple rules and/or indicators. Portfolio Analysis Chart Page Calculations Use these special indicators to decide which stocks, futures, etc. to buy and which to sell in order to maximize your portfolio equity. Options Power User Videos Multiple Frequencies on the Same Chart Adds the ability to mix and match multiple time frame data, indicators, predictions, and trading strategies. Position Sizing Adds options for determining how many shares/contracts/units to buy with each trade. Includes the option to let the optimizer choose the best position sizing parameters and/or method. Pyramiding/Scaling Adds the ability increase or decrease a position in increments. The optimizer can determine the max number of entries and percentage change for each increase or decrease. Pyramiding/Scaling Fixed Shares Explains the relationship between setting a fixed number of shares on the Sizing tab and the scaling settings on the Pyramiding tab. Position Size Graph Notation Trader charts display the number of shares/contracts/units to buy or sell. Walkforward Optimization Trading Strategies only: Adds the ability to walkforward optimizations such that each new optimization is applied to a new out-of-sample actual trading period. This allows users to evaluate the out-of-sample performance of a strategy reoptimized regularly on newer data. Multiple Template Optimization and Backtesting Trading Strategies Only: Adds the ability to optimize and backtest multiple templates simultaneously using the same data, cost, position sizing, position scaling and optimization parameters. Copyright copy 1997 - by Ward Systems Group, Inc. All rights reserved.